UHLENBRUCH-Seminar: Asset-Liability-Management für Institutionelle Anleger
11.01.2016
Während die klassischen Ansätze zur Optimierung der strategischen Asset Allocation die Verpflichtungen („Liabilities“) des Investors vernachlässigen, werden diese im Rahmen eines modernen Asset-Liability-Managements explizit in das Optimierungskalkül einbezogen.
Dabei gilt es die individuellen Rahmenbedingungen des Anlegers (wie z.B. Zinsverpflichtungen, die Höhe und der Zeitpunkt der Auszahlungsverpflichtungen oder etwaige Nachschussregelungen) passgenau im Rahmen der Modellierung zu berücksichtigen. Ein moderner Asset-Liability-Management-Ansatz berücksichtigt dabei die mehrperiodigen Abhängigkeiten der verschiedenen Einflussgrößen und liefert dem Anleger mittels Simulationen ein detailliertes Bild im Hinblick auf den Zielreichungsgrad potenzieller Allokationsalternativen.
Ziel dieses UHLENBRUCH Seminars ist es, die modernen Verfahren einer ALM-basierten Steuerung der Asset Allocation zu erläutern und diese Ansätze im Rahmen praktischer PC-Fallstudien zu veranschaulichen. Schwerpunkt sind hier nicht Fragen des Liquditätsmanagements, sondern vielmehr das Management komplexer passivseitiger Anforderungen.
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Termin:** 21.06. - 22.06.2016
Ort: Grandhotel Hessischer Hof in Frankfurt am Main
Kosten: 1.995,00 € netto (zzgl. 19 % MwSt.)
Naturgefahren soweit möglich managen
