MCEV in der Lebensversicherung

Stochastische Simulationen sind gegenwärtig ein zentrales Thema bei der Unternehmenssteuerung und dem Risikomanagement. Sie werden in zunehmendem Maße das aktuarielle Alltagsgeschäft bestimmen. Dabei fällt die Interpretation von Ergebnissen aus stochastischen Modellen oft schwer, zumal bei den verwendeten Tools die Entstehung der Ergebnisse regelmäßig nicht nachvollzogen werden kann.

(fw/rm) Mit diesem 1,5 – tägigen Workshop wendet sich die Uni in Ulm bewusst an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus verschiedenen Bereichen, unter anderem aus dem Risikomanagement, Risikocontrolling oder der internen Revision, die wenig Erfahrung im Umgang mit stochastischen Modellen haben, sich aber dennoch mit dem Thema auseinandersetzen wollen, da sie immer häufiger mit Ergebnissen stochastischer Modelle zu tun haben - sei es für Solvency II oder beim MCEV - und diese verstehen müssen. Das Seminar wendet sich insbesondere auch an solche, die kein mathematisches Studium absolviert haben oder in deren Studium keine oder nur wenig Stochastik vorkam. Es ist so gestaltet, dass jedem Teilnehmer oder jeder Teilnehmerin leicht der Einstieg in das Thema gelingt. Einführend werden dazu elementare stochastischen Grundlagen wiederholt und die relevanten Risikomaße besprochen. Sowohl die Grundlagen und Anwendungsfelder stochastischer Modelle und ihrer Simulation werden vorgestellt, als auch die Wirkungsweise und Interpretationsmöglichkeiten ihrer Ergebnisse kommen vor. Hierbei wird auch ein Vergleich zu deterministischen Modellen gezogen. Als ein weiterer Schwerpunkt wird der „markt-konsistente Embedded Value (MCEV)“ ausführlich besprochen und erläutert. Ein besonderes Augenmerk wird auf die praxisnahe Gestaltung des Workshops gelegt. Die Teilnehmer können im Verlauf des Seminars selbst ein einfaches ALM-Modell in Excel umsetzen und dabei verschiedene stochastische Analysen und Interpretationsmöglichkeiten kennen lernen sowie einen MCEV selber berechnen. Lernziele des Workshops: •     wie stochastische Modelle funktionieren •     welches ihre wesentlichen Bestandteile sind und worauf man dabei achten muss •     welche Ergebnisse stochastische Modelle liefern und wie man diese interpretiert •     wann deterministische Modelle geeigneter sind •     was der MCEV ist •     wie risikoneutrale Bewertung funktioniert •     welches die einzelnen Bestandteile des MCEV sind •     Fallbeispiele mit Hilfe eines einfachen ALM-Modells in Excel zu lösen Der Workshop ist bei der DAV als formale Weiterbildung mit 12 Stunden akkreditiert. Dozenten: apl. Prof. Dr. H.-J. Zwiesler, Institut für Versicherungswissenschaften, Universität Ulm Dr. Jan-Philipp Schmidt, Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften (ifa), Ulm Bitte melden bis zum 02.09.2016 per E-Mail oder Post anmelden. Zum Ablauf: Die Teilnahmegebühr für die 1,5-tägige Schulung am 04.10. – 05.10.2016 beträgt 920,- EUR inkl. Tagungsverpflegung, Abendessen am 1. Schulungstag und Schulungsunterlagen. Bei Anmeldung bis zum 05.08.2016 reduziert sich die Teilnahmegebühr auf 870,- EUR. Weitere Infos auf der Homepage der Akademie: www.uni-ulm.de