Validierung von Risikomodellen und Parametern

**Anforderungen der Aufsicht. Praxiserprobte Lösungen. Umsetzung im Institut.

Warum dieses Seminar jetzt wichtig für Sie ist

Durch die aktuellen MaRisk werden hohe Anforderungen an die kritische Analyse der Risikoquantifizierungsverfahren in Ihrem Institut gestellt. Alle Quantifizierungsmethoden müssen regelmäßig auf den Prüfstand gestellt werden – vom eigentlichen Risikomodell, über die dahinterliegenden Daten bis hin zur IT-Umsetzung und Implementierung. Damit ist das Thema auch zunehmend in den Mittelpunkt von Bundesbank-Prüfungen gerückt.**

Sichere Validierung von Risikoquantifizierungsfragen

Nutzen Sie unser Intensiv-Seminar und erfahren Sie, wie Sie die Anforderungen optimal umsetzen. Sie verstehen die ökonomischen Hintergründe und Zusammenhänge und lernen, wie ein effizientes und angemessenes Validierungsverfahren hilft, Entscheidungen präziser zu treffen und wie Sie mit der Unschärfe von Modellen umgehen können.

Zusätzlich erfahren Sie von dem Vertreter der Bundesbank, welche Anforderungen die Aufsicht stellt und erhalten Tipps zu Auslegungsfragen.

Was Sie hier lernen:

• Qualitative und quantitative Aspekte der Validierung
• Die Berücksichtigung von residualen Risiken in der Steuerung
• Quantifizierung des Modellrisikos
• Techniken zur Validierung von Kredit- und Marktrisikomodellen
• Umgang mit Grenzen und Beschränkungen von Risikomessverfahren im Rahmen der Risikotragfähigkeit und von Stresstests

Termin:

22. Februar 2016 in Frankfurt

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Veranstalter:

Management Circle AG

Postfach 56 29

65731 Eschborn/Ts.

E-Mail: anmeldung@managementcircle.de

Internet: www.managementcircle.de

Telefon: + 49 (0) 61 96/ 47 22-700

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