Deutsche Bank erfüllt EZB-Kriterien

Die größte deutsche Privatbank hat, wie 24 weitere deutsche Institute, die Überprüfung durch die EZB und EBA bestanden. Der Stresstest dient als Frühwarnsystem für die Krisenfestigkeit der Banken.

Deutsche Bank erfüllt EZB-Kriterien

2014-10-27 (fw/db) Die Deutsche Bank AG hat in einer Pressemeldung die Ergebnisse der Umfassenden Bewertung veröffentlicht, die von der Europäischen Zentralbank (EZB) in enger Zusammenarbeit mit der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) durchgeführt wurde. Diese Bewertung umfasste sowohl eine Bilanzprüfung (Asset Quality Review) als auch einen Stresstest, wo die Kapitaladäquanz (Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung einer Finanzmarkteinrichtung) der geprüften Banken unter verschiedenen Stressszenarien untersucht und anhand von Mindestschwellenwerten für jedes Szenario gemessen wurde.

Zum 31. Dezember 2013 belief sich die Tier-1-Kernkapitalquote (CET1 Quote) der Deutschen Bank gemäß der Eigenkapitalrichtline CRD IV auf 14,57 Prozent (stufenweise Umsetzung). Unter Berücksichtigung einer 20 Prozent Umsetzung der CRD4-Regelungen, die zum 1. Januar 2014 erfolgte, sowie einer Prudential Valuation-Anpassung betrug die Quote 13,40 Prozent Anfang 2014.

Kernpunkte der Bewertung 
Die wesentlichen Ergebnisse aus der umfassenden Bewertung der Deutschen Bank sind:
–  Die Deutsche Bank hat alle Anforderungen der Umfassenden Bewertung erfolgreich erfüllt.
–   Die Bilanzprüfung hat ergeben, dass bei der Deutschen Bank keine signifikanten Anpassungen bei der Aktiva-Bewertung oder bei Quoten erforderlich waren. Die Tier-1-Kernkapitalquote der Bank gemäß pro-forma CRD4 nach der Bilanzprüfung belief sich damit zum 1. Januar 2014 fast unverändert auf 13,33 Prozent. Diese übersteigt die geforderte Mindestquote der Bilanzprüfung um 533 Basispunkte.
–   Das Stresstest-Basisszenario hat ergeben, dass die Tier-1-Kernkapital­quote der Deutschen Bank gemäß Eigenkapitalrichtlinie CRD4 bei 12,55 Prozent liegen würde. Diese Quote übersteigt die geforderte Mindestquote von 8 Prozent um 455 Basispunkte.
– Unter dem adversen Szenario beliefe sich die Tier-1-Kernkapitalquote der Deutschen Bank gemäß CRD4 auf 8,78 Prozent. Dies übersteigt die geforderte Mindestquote von 5,5 Prozent um 328 Basispunkte.

Pro-forma-Quoten zum 1. Januar 2014Ergebnis für die Deutsche BankSchwellenwertAbstand
CRD4 CET 1 Quote

nach Bilanzprüfung

 13,33 Prozent 8,00 Prozent 533 Basispunkte
StresstestBasisszenarioCRD4 CET1 Quote  12,55 Prozent  8,00 Prozent 455 Basispunkte
Stresstest Adverses SzenarioCRD4 CET1 Quote   8,78 Prozent   5,50 Prozent 328 Basispunkte

Die Berücksichtigung der Kapitalerhöhung der Deutschen Bank um 8,5 Milliarden Euro im zweiten Quartal 2014 hätte die Ergebnisse der Bank aus der Umfassenden Bewertung noch verbessert.

Mögliche Kosten für Rechtsstreitigkeiten waren nicht Bestandteil der Stresstest-Szenarien. Für die ersten neun Monate 2014 hat die Deutsche Bank entsprechende Kosten in Höhe von 1,36 Milliarden Euro gemeldet. Darin enthalten ist ein Aufwand für Rechtsstreitigkeiten von 894 Millionen Euro, den die Deutsche Bank in den nicht testierten Ergebnissen für das dritte Quartal (Quartalsbericht) am 29.11.2014 veröffentlichten wird.

Jürgen Fitschen und Anshu Jain, Co-Vorsitzende des Vorstands der Deutschen Bank erläutern das Ergebnis: „Die Umfassende Bewertung bestätigt, dass unsere Kapitalbasis selbst bei einer extrem ungünstigen Marktlage die aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalanforderungen deutlich übersteigen würde. Unsere Kapitalerhöhung im zweiten Quartal dieses Jahres, die bei der Umfassenden Bewertung nicht berücksichtigt wurde, hat die Kapitalposition der Deutschen Bank sogar noch weiter gestärkt.“

Sie fügten hinzu: „Die Umfassende Bewertung hat auch gezeigt, wie wichtig es ist, dass Aufsichtsbehörden und Banken in einem strikten und konsistenten Bewertungsprozess zusammenarbeiten. Dies trägt zur Transparenz bei und stärkt das Vertrauen in die Stabilität des europäischen Bankensystems und in den regulatorischen Rahmen.“

Dietmar Braun